Vivió casi toda su vida en el exilio en Madrid, muy estimado por sus talentos; aunque no era sacerdote, siempre llevaba la sotana, llamándose Abate Pico.
[5][6][4] Los cónyuges encargaron al arquitecto Francisco Sánchez la construcción del palacio de Villahermosa (hoy sede del Museo Thyssen-Bornemisza), cuya fachada reflejaba la compleja personalidad del abate Pico, con una mezcla de elementos arquitectónicos italianos, franceses y españoles, una elegancia inusual para la Madrid de la época.
[4] Giacomo Casanova lo acordó en sus memorias como "dignísimo hombre de espíritu y venerable por edad", durante una visita en el 1768 a Madrid.
En el 1754 rey Ferdinando VI lo nombró ministro togado en el Consejo de Hacienda.
[4][8] En su testamento del 1787 instauró algunos colegios a Madrid; estuvieron fundadas asimismo algunas Obras Pias en Sicilia.