La banda fue formada en el año 2002, tomando el nombre ficticio de Sherilyn Fenn en la serie televisiva Twin Peaks.
Ellos han sido ganadores del premio Spellemann en la categoría "Best Metal Act" en el 2006.
En 2007 Herbrand Larsen (teclados) y Tom Cato Visnes dejaron la banda.
En agosto de 2007, Audrey Horne lanzó su segundo álbum "Le Fol" a través de Indie Recordings, producido por Ice Dale (Arve Isdal), mezclado y coproducido por Herbrand Larsen, quien también aportó con los teclados.
La gira se realizó en Dinamarca, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Francia, España, Italia, Austria, Eslovenia, Suiza, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Suecia, antes finalizar la gira en Noruega.