Bessie y su hermana Nellie McCoy actuaron juntas por primera vez en el escenario cuando eran adolescentes como coristas.
[3] Apareció en varios musicales de Broadway y logró un gran avance en la obra The Echo.
En 1910 se casó con el corresponsal de guerra Richard Harding Davis.
Se retiró del arte escénico y vivió en la finca de los Davis en Connecticut.
Enfermó en la década de 1920 y se retiró con su hija a Francia.