En 1990, durante el rodaje de la cinta Days of Being Wild, Lau fue secuestrada durante varias horas y fueron tomadas fotos de la actriz en topless.
[1] En ese momento, los periódicos locales, a través de la agencia de noticias Reuters, informaron que Lau había sido secuestrada, aunque no se presentó un informe policial.
[2] En 1989 comenzó a salir con el actor Tony Leung, la pareja se casó el 21 de julio del 2008.
Lau comenzó su carrera como actriz en la cadena TVB antes de alcanzar el éxito en el cine.
Interpretó a la emperatriz Wu Zetian en las películas de la saga Detective Dee de Tsui Hark, comenzando con Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame en 2010.