Sus abuelos paternos eran el Duque Leopoldo de Albany y la princesa Elena de Albany.
Leopoldo era el cuarto y último de los hijos varones de la reina Victoria y el príncipe Alberto.
Era también una hermana mayor del Príncipe Federico Josías de Sajonia-Coburgo-Gotha.
Ella finalmente lo abandonó, entre mucha controversia y escándalo.
Él murió en combate durante la II Guerra Mundial volando sobre Inglaterra.