En la teoría de la probabilidad, una corrección por continuidad es un ajuste que se realiza cuando una distribución discreta se aproxima mediante una distribución continua.
[1][2] Si una variable aleatoria X tiene una distribución binomial con los parámetros n y p, es decir, X se distribuye como el número de "éxitos" en n ensayos independientes de Bernoulli con probabilidad p de éxito en cada ensayo, luego para cualquier x ∈ {0, 1, 2, ... n }.
Una corrección de continuidad también se puede aplicar cuando otras distribuciones discretas soportadas en los enteros se aproximan por la distribución normal.
Por ejemplo, si X tiene una distribución de Poisson con el valor esperado λ, entonces la varianza de X también es λ, y si Y se distribuye normalmente con expectativa y varianza, ambos λ.
Un ejemplo particular de esto es la prueba binomial, que involucra la distribución binomial, como para verificar si una moneda es justa.