Diu era una ciudad de gran movimiento comercial cuando los portugueses llegaron a la India.
Más adelante, en 1531 tampoco tuvo éxito el intento de conquista llevado a cabo por D. Nuno da Cunha, pero en 1535 Diu fue ofrecida a los portugueses como recompensa por la ayuda militar que estos prestaron al sultán de Guyarat, Bahadur Shá, contra las fuerzas militares del Gran Mogol de Delhi, Humayun.
Arrepentido de su generosidad, Bahadur Shá pretendió recuperar Diu pero fue vencido y muerto por los portugueses, lo que contribuyó a que se prolongase un período de guerra entre estos y los sultanes de Guyarat, los cuales realizaron varios intentos fallidos por expulsar a los portugueses de la isla entre 1537 y 1546.
La ciudad de Diu se encuentra en la punta Este de la isla, y es famosa por su fortaleza y su antigua catedral portuguesa.
El pueblo de Ghoghla, localizado en tierra firme, es también parte del territorio.