Fue inaugurada en 1911 y reconstruida en su sitio actual en 1990, frente a la ciudad comercial de Luohu en el distrito de Luohu, y es la terminal sur del ferrocarril de Guangshen.
La estación de Shenzhen se abrió por primera vez como Shum Chun, como la última parada de la sección china del ferrocarril Kowloon-Cantón en 1911.
Esta estación situada en Dongmen, en lo que entonces era la ciudad comercial de Shenzhen/Shum Chun.
Fue reubicado cerca de su ubicación actual en la frontera entre China y Hong Kong, frente a la estación Lo Wu, en 1950.
Esta estación fue demolida a su vez en 1983 y sucesivamente reconstruida y remodelada varias veces a su escala actual.