Con 54 años de edad renunció a su agitada vida amorosa, iniciando un retiro voluntario a un convento católico.
Desde 1884 a 1890, Lavallière fue amante del Marqués de la Valette.
Desde 1890 a 1914, fue amante de Fernand Samuel (nacido Adolphe Louveau, fallecido en 1914), actor y director del teatro Variété en París.
Desde 1914 a 1917, fue amante del Barón Hellmuth von Lucius.
Sintiendo un vacío espiritual, dejó los escenarios, dejó de beber y de fumar, y se convirtió al catolicismo en 1918.