[4] En 2009, se unió al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) en Londres, donde estuvo a cargo de los asuntos institucionales.
En 2013 se desvinculó del servicio público y fundó el think tank GenerationLibre.
En el debate público francés, Gaspard Koenig defiende un liberalismo clásico, inspirado en la Revolución francesa, en el que el Estado ocupe un lugar central y cuya misión última no es sino "liberar" al individuo de su propia tutela.
[cita requerida] En 2004 publicó Octave avait vingt ans, una sátira divertida de la sociedad francesa que llega a ser hilarante.
Gaspard Koenig ha encarnado el papel de Ted Kennedy en la película Jackie (2016), del director chileno Pablo Larraín.