Krog comenzó a cantar jazz cuando era adolescente y llamó la atención mientras actuaba en sesiones improvisadas en Oslo.
[1][2] En 1962 fundó su primera banda y ese mismo año se convirtió en alumna de la cantante noruega-estadounidense Anne Brown.
[1][2] [3] Ha trabajado con Vigleik Storaas, Jacob Young, Terje Rypdal, Arild Andersen, Jan Garbarek, Dexter Gordon, Kenny Drew, Don Ellis, Steve Kuhn, Archie Shepp, Paul Bley, John Surman, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Red Mitchell y Bengt Hallberg.
[1][2][4][5] En 1994, se convirtió en la primera música noruega en publicar un álbum con Verve Records.
[2] Krog es bisnieta de Anders Heyerdahl (1832-1918), compositor, músico, genealogista, folclorista e historiador local noruego.