Es más conocida por interpretar a Magda en la serie Sex and the City y en la película homónima.
También ha interpretado a la jueza Elizabeth Mizener varias veces en Ley y orden.
Además, en 2013, interpretó a Mags en la película Los juegos del hambre: en llamas.
También participó en la película The counterfeit contessa de 1994 como Angie Nardino.
Cohen también apareció en las películas Munich (2005) interpretando a Golda Meir, Vanya en la calle 42, Synecdoche, Nueva York, Eagle Eye y The Hunger Games: Catching Fire.