Su padre es el dramaturgo Víctor Haïm, proveniente de una familia greco-turca sefardí.
Su madre es la maestra de ballet y coreógrafa Margareta Hanson.
El trabajo cinematográfico de May ha sido principalmente en francés y dirigido al mercado europeo, habiendo ganado el Premio Romy Schneider en 1989.
Las principales películas no francesas en que ha aparecido son Lifeforce, Naked Tango (1991), Becoming Colette (1991) y La teta y la luna (1994).
Luego comenzó una relación con el rapero Sly Johnson, con quien terminó casándose por cuarta vez.