Prueba de Goldfeld–Quandt

Estos subconjuntos se especifican de tal modo que en uno queden las observaciones en las que la variable explicativa preidentificada tiene los valores más bajos, y en el otro las de los valores más altos.

Sin embargo, presenta algunos inconvenientes en ciertos casos o comparada con otros diagnósticos.

Si la estructura errónea depende de una variable desconocida o no observada, la prueba Goldfeld-Quandt ofrece poca orientación.

Por ejemplo, si se trata de una función cuadrática que relaciona la variable explicativa con la varianza del error, la prueba Goldfeld-Quandt puede aceptar incorrectamente la hipótesis nula de errores homocedásticos.

Desafortunadamente, la prueba Goldfeld-Quandt no es muy sólida para errores de especificación.

Herbert Glejser, en su artículo de 1969 en que describía la prueba Glejser, incluye un pequeño experimento para probar la potencia y la sensibilidad de la prueba Goldfeld-Quandt.