En estadística la prueba de White es la prueba más general para detectar la heteroscedasticidad en los modelos de regresión lineal.
Fue nombrada así en honor a uno de los grandes teóricos del campo como Halbert White, que hizo grandes avances en su investigación de 1980.
Contrasta: Para efectuar este contraste se plantea el modelo de regresión lineal múltiple que trata de explicar los residuos al cuadrado en función de las variables explicativas y los productos cruzados de las mismas.
En situaciones de homocedasticidad se cumple que:
sigue una distribución ji-cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo k el número de variables explicativas incluidas en el modelo En Stata el test se produce con la función whitetst.