Un puente browniano es un proceso estocástico a tiempo continuo
(en ocasiones denotado por
) construido a partir del proceso de Wiener (modelo matemático del movimiento browniano).
Un puente browniano estándar es un proceso estocástico a tiempo continuo
con espacio de estados
que satisface El puente browniano estándar se puede construir de distintas maneras a partir del proceso de Wiener considerando los siguientes teoremas: Sean
un proceso de Wiener estándar y
t
− t
entonces el proceso estocástico
es un puente browniano.
un proceso de Wiener estándar, se definen
es un puente browniano.
un proceso de Wiener estándar, se definen
es un puente browniano, en forma diferencial, este proceso puede ser escrito como con