A diferencia de otros grandes escritores chinos de su época, Shen había recibido una educación formal escasa, y se mantuvo al margen de la polarización ideológica que caracterizó a otros escritores.
Sus obras más conocidas son las novelas La Ciudad Fronteriza y El Río Largo.
Asistió a la escuela local, donde recibió una enseñanza formal escasa que él complementó con la lectura de numerosos libros.
En 1918, ingresó en la milicia local del "señor de la guerra" que dominaba esa parte de China, Chen Quzhen, llegando a ser su secretario personal.
En Pekín comenzó a escribir en revistas literarias, publicando su primer relato en 1925 en una revista literaria, el Suplemento de las Noticias Matutinas (晨報副刊 / 晨报副刊 Chénbào Fùkān), editada por el famoso escritor Xu Zhimo.
En Pekín se empieza a relacionar con otros escritores, como Yu Dafu y el famoso intelectual Hu Shih.
En 1943 publica otra de sus obras más famosas, El Río Largo.
El régimen comunista condena sus obras, tildadas de pornográficas, al ostracismo.