En 2020, Burnley le dijo a Apple Music: El videoclip de "So Cold" fue dirigido por Frank Borin.
Luego, la escena cambia a un grupo de personas caminando por un bosque.
Se puede ver a un hombre que lleva una gran piedra con el nudo celta Breaking Benjamin.
Hacia el final, el grupo de personas llega al pantano donde se encuentra el predicador.
El hombre que lleva la piedra camina hacia el pantano y se ahoga.