En 1932 su prometido, el Teniente Victor Point, explorador francés y sobrino de Philippe Berthelot, se suicidó de un disparo en la boca cuando Cocéa no quiso casarse con él.
No volvió a ponerse ante las cámaras hasta la década de 1960.
Su segundo marido, Roger Capgras, era una persona que pasó de ser un comerciante en verduras a dirigir un gran periódico durante la ocupación de Francia por las fuerzas del Eje, y posteriormente una figura teatral simpatizante con el fascismo.
Durante la Segunda Guerra Mundial Cocéa dirigió el Teatro des Ambassadeurs, pero fue arrestada por colaboración con las Fuerzas del Eje, aunque más adelante fue liberada.
En 1958 publicó sus memorias, Mes amours que j'ai tant aimées.