Su madre murió tres días después del nacimiento de Yu y su tía materna, Xue Yongnan, se convirtió en su madrastra.
El teatro según modelos occidentales, para el que se acuñó el término chino huàjù (話劇 / 话剧) había comenzado a penetrar en China en el marco de la renovación cultural promovida por intelectuales como Chen Duxiu y Hu Shih, y que cristalizó en 1919, en el llamado Movimiento del Cuatro de Mayo.
Tras su etapa en Nankai, Cao Yu ingresó en la prestigiosa universidad pequinesa de Tsinghua,[3] donde se graduaría en Lenguas y Literatura Occidentales[3] en 1934.
Esta formación en literatura occidental marcaría su estilo en un género, el teatro hablado, que apenas tenía tradición en China.
Durante su último año en la universidad, Cao Yu completó su primera obra, La tempestad,[3] que marcaría un hito en el teatro chino del siglo XX.
La tempestad es sin duda la obra dramática china más popular del periodo anterior a la invasión japonesa.
Tras el éxito de estas representaciones, la obra fue llevada al cine en dos versiones casi coincidentes en el tiempo producidas en Shanghái y Hong Kong en 1938.
Incluso quienes han puesto en duda la calidad literaria de Cao Yu, como el famoso crítico C. T. Hsia, reconocen que la popularización y consolidación del género teatral en China se debe fundamentalmente a las primeras obras de Cao.
Representada por vez primera en 1939,[3] está ambientada en un hospital militar que sufre los bombardeos aéreos del ejército japonés.
En 1941, aún en Chongqing, Cao Yu completó una adaptación teatral de la famosa obra La familia del novelista Ba Jin.
[3] Su última obra escrita durante la ocupación japonesa fue El puente, publicada en 1945 y que sería estrenada en 1947, después del final de la guerra.