Se convirtió en el arquitecto danés más importante del período barroco tardío.
Fue educado en casa por el mayor de los Thura, un maestro erudito y capaz.
Por casualidad entró en contacto con la casa real cuando el rey Federico IV llamó al obispo y eligió al niño y a su hermano mayor Diderich para el servicio militar.
Con el deseo de mejorar su situación en la vida y dedicarse a la arquitectura, estudió con entusiasmo el estilo arquitectónico local y solicitó al rey una beca real para estudiar arquitectura civil en un viaje más largo a tierras extranjeras.
De esta manera, los sirvientes se quedaban en la cocina del sótano, donde preparaban y ponían la mesa, y luego esta podía ser izada hasta el comedor a través de una trampilla en el suelo.
Los comensales entonces comían sin la asistencia de los sirvientes o "en eremit", es decir «al estilo ermitaño».
[1] Sentía que el barroco estaba perdiendo terreno frente al rococó, un estilo dominado por otra fuerza en los círculos arquitectónicos daneses contemporáneos, Nicolai Eigtved, quien sería colega y rival de Thurah durante la mayor parte de su carrera.
Frustrado por la pérdida de sus asignaciones ante Eigtved, solicitó al rey en 1747 un nuevo puesto no arquitectónico, pero fue rechazado.
Eligió un diseño inspirado en la iglesia de Sant'ivo della Sapienza que había visto en Roma muchos años antes.
Sin embargo, el nuevo diseño era mucho más costoso que el plan original del rey, y esto dio lugar a una feroz rivalidad entre De Thurah y Eigtved sobre la elección del material de construcción.
Se sintió ignorado y presionado por su colega Eigtved, por lo que abandonó su carrera.
Eigtved, seis años mayor que él, murió ese mismo año, lo que obligó a De Thurah a volver al servicio como el arquitecto principal de la época.
El trabajo acabó en manos del arquitecto neoclásico francés Nicolas-Henri Jardin.
Paralelamente a su trabajo como arquitecto en ejercicio, de Thurah escribió varios tratados importantes sobre la arquitectura danesa.