Este nuevo oratorio se realizó con trazas de Juan Gómez de Mora, las condiciones fueron fijadas por Alonso Carbonel.
Se encargaron las obras a los maestros Gaspar Ordóñez y Miguel del Valle, estando estas terminadas en el verano de 1635.
Se conserva un proyecto de Angelo Nardi para llevarlas a cabo.
Los cuadros fueron enviados desde Roma por el cardenal Gaspar de Borja.
En este espacio, de carácter semi-privado, la reina escuchaba misa a diario, con sus damas y tenían lugar novenas y otras prácticas de devoción llevadas a cabo por las mujeres de la corte española.