Nació en París pero se crio en Tours, donde desde los catorce años realizaba pequeños filmes como aficionado.
Pero ese éxito y su secuela al año siguiente, Les bronzés font du ski, acuñaron a Leconte como un realizador popular de comedias de éxito, un sello del que le costó liberarse.
Su película siguiente, Tandem (1986), confirmó a Leconte como un realizador maduro y reconocido por la crítica, con un registro más amplio.
Desde entonces, ha alternado películas como Ridicule o El hombre del tren, de gran éxito internacional y un amplio presupuesto, con películas más independientes como Cómicos en apuros o Voir la mer, cuya distribución se ha limitado solo a Francia.
En 2012, volvió al mundo del cómic para dirigir una película de animación, Le magazin des suicides, cuyo guion escribió adaptando la novela homónima del escritor francés Jean Teulé.