[3] En 1931, dejó Tremaine y durante unos meses dirigió su propio grupo, llamándolo Sonny Dunham and his New York Yankees.
Después de que la banda no logró conseguir las reservas adecuadas, se mudó a Europa durante tres meses y en 1937 regresó a la Orquesta de Casa Loma, donde permaneció hasta 1940 cuando intentó nuevamente formar su propio grupo, esta vez con más éxito.
Tocaron en el Hollywood Palladium en abril y también aparecieron en la película de Universal Behind the Eight Ball con los Ritz Brothers.
[7] Luego, la banda se fue para tocar en Chicago y regresó a Nueva York para una aparición en el Paramount Theatre en noviembre de 1942.
Dunham experimentó brevemente con dos vocalistas femeninas, Mickie Roy y Dorothy Claire, lo que no resultó debido a su "temperamento profesional".
Mientras estuvo allí, la banda apareció en el cortometraje de Universal "Jive Busters" y luego pasó a Warner Bros.
En 1946, tocó en una banda de corta duración encabezada por Bernie Mann que incluía a Steve Jordan, George Dessinger y Walter Robertson.
[10] Con una orquesta recién reorganizada, a finales de 1950 Dunham tocó en Rustic Cabin en Englewood Cliffs, Nueva Jersey.