En estadística y econometría, la prueba de Phillips-Perron (el nombre viene de Peter Phillips y CB Pierre Perron)[1] es una prueba de raíz unitaria.
endógeno e invalidando así el Dickey-Fuller t-test .
como variables independientes en la ecuación de la prueba, la prueba de Phillips-Perron hace un no-paramétricos corrección a la estadística t-test.
El artículo de Davidson y MacKinnon (2004)[2] muestra que la prueba de Phillips-Perron es menos eficiente en muestras finitas que la prueba de Dickey-Fuller aumentada.
En Stata el test se produce con la función pperron.
En R es posible de realizarse con el comando pp.test de la biblioteca aTSA, mientras que en Python se puede efectuar esta prueba con la función PhillipsPerron del paquete arch.unitroot.